Eliminar operaciones del backtest: un error que mejora cifras

Una operación rara no debe desaparecer sin explicación

En un backtest —una prueba de reglas con datos históricos— puede aparecer una operación muy distinta de las demás. Es un caso atípico: un resultado extremo que merece investigación. Borrarlo solo porque empeora la curva hace que la prueba parezca mejor, pero cambia la muestra después de conocer el resultado.

El NIST recomienda examinar los valores atípicos para saber si proceden de un error de datos. Si el registro es incorrecto, debe corregirse o excluirse con una justificación documentada. Si no existe motivo para considerarlo erróneo, no debería eliminarse sin una evaluación cuidadosa: puede representar variación real o información importante.

Antes de probar, escribe qué situaciones quedarán fuera: datos faltantes, precios imposibles, horario incorrecto o fallo demostrado de la fuente. Aplica la misma regla a operaciones ganadoras y perdedoras. Guarda dos resultados cuando haya duda: muestra completa y muestra corregida, explicando cada diferencia.

No llames «anomalía» a una pérdida solo porque incomoda. Un movimiento raro también puede repetirse en mercado real. Registra la decisión y su fecha, relaciónala con el error de muestra pequeña y el sobreajuste, y comparte dudas en los comentarios.

Fuente

NIST/SEMATECH, «Detection of Outliers».