Orden, ejecución y posición: no las cuentes igual

Una instrucción puede producir varias ejecuciones

Una orden es la instrucción enviada al intermediario. Una ejecución —llamada deal en MetaTrader 5— es la compraventa que realmente se completa. Una posición es la exposición que queda abierta después.

El error consiste en contar estos tres registros como si representaran el mismo número de operaciones. La documentación de MetaTrader 5 explica que una sola orden puede originar varias ejecuciones, por ejemplo cuando se completa por partes. A su vez, esas ejecuciones pueden abrir, aumentar, reducir, cerrar o invertir una posición.

El sistema de contabilidad también cambia la lectura. En una cuenta netting, varias ejecuciones del mismo símbolo pueden integrarse en una posición neta. En una cuenta hedging, pueden mantenerse posiciones separadas, incluso opuestas.

Por eso, al calcular frecuencia, costes o resultado medio, define primero qué unidad estás contando. Guarda el ticket de la orden, los tickets de cada ejecución y el identificador de la posición relacionada. No compares un informe basado en órdenes con otro basado en posiciones sin ajustar el criterio.

Amplía la diferencia entre netting y hedging, consulta el diccionario y comparte dudas en los comentarios.

Fuente

MetaTrader 5, «Basic Principles: Orders, Deals and Positions».